Artykuł naukowy pt. „Effectiveness of the Relative Strength Index Signals in Timing the Cryptocurrency Market” został opublikowany w czasopismie „Sensors”. Impact Factor tego czasopisma za rok 2021 wyniósł 3,847, pięcioletni Impact Factor wyniósł 4,050. Autorzy publikacji: Marek Zatwarnicki, Krzysztof Zatwarnicki, Piotr Stolarski.
Głównym celem pracy jest ocena skuteczności strategii opartych na wskaźniku Relative Strength Index (RSI). W pracy wykorzystano podejście algorytmiczne do sprawdzenia dokładności sygnałów generowanych przez wskaźnik RSI dla najpopularniejszych kryptowalut (takich jak Bitcoin, Ethereum oraz innych altcoinów). Aby osiągnąć ten cel stworzono model giełdy kryptowalut. Na jego podstawie przeprowadzono testy wsteczne różnych podejść do zastosowania RSI. Dodatkowo zbadano szeroki zakres strategii, interwałów czasowych oraz kryptowalut. W eksperymentach wzięto pod uwagę 11 różnych indeksów i stworzono ostateczny portfel na podstawie 10 z nich wybranych. RSI jest jednym z najpopularniejszych rynkowych wskaźników Analizy Technicznej. O ile jest on powszechnie stosowanym instrumentem wspierającym decyzje inwestycyjne na tradycyjnych rynkach finansowych, o tyle zainteresowanie tym i podobnymi wskaźnikami rynkowymi, a także związanymi z nimi strategiami handlu na rynku kryptowalut jest stosunkowo niewielkie. Zbudowany w wyniku przeprowadzonych badań Automatyczny System Tradingowy wykazuje rozsądną rentowność. W szczególności zyski są zauważalnie wyższe w porównaniu z tradycyjną strategią kupna i trzymania (Buy and Hold) aktywów.
Publikacja jest dostępna pod adresem: doi.org/10.3390/s23031664